10月21日，上交所發(fā)布部分債券交易型開放式基金開展通用質(zhì)押式回購交易相關(guān)事項的通知。通知指出，自2022年10月24日起，本所決定新增開展政金債ETF的通用回購交易。政金債ETF包括單市場政金債ETF和跨銀行間政金債ETF。單市場政金債ETF是指跟蹤滬市政策性金融債指數(shù)，或跟蹤跨市場指數(shù)但通過抽樣復(fù)制選取的申贖組合證券僅包含本所上市交易政策性金融債的單市場債券ETF;跨銀行間政金債ETF是指采用現(xiàn)金申贖模式、跟蹤跨銀行間政策性金融債指數(shù)的現(xiàn)金申贖類債券ETF。

全文如下：

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于部分債券交易型開放式基金開展通用質(zhì)押式回購交易相關(guān)事項的通知

上證發(fā)〔2022〕144號

各市場參與人：

為了促進(jìn)在上海證券交易所(以下簡稱本所)上市的債券交易型開放式基金(以下簡稱債券ETF)發(fā)展，更好地滿足投資者的投資交易需求，本所現(xiàn)就部分債券ETF開展通用質(zhì)押式回購(以下簡稱回購)交易相關(guān)事項通知如下。

一、自2022年10月24日起，本所決定新增開展政金債ETF的通用回購交易。政金債ETF包括單市場政金債ETF和跨銀行間政金債ETF。單市場政金債ETF是指跟蹤滬市政策性金融債指數(shù)，或跟蹤跨市場指數(shù)但通過抽樣復(fù)制選取的申贖組合證券僅包含本所上市交易政策性金融債的單市場債券ETF;跨銀行間政金債ETF是指采用現(xiàn)金申贖模式、跟蹤跨銀行間政策性金融債指數(shù)的現(xiàn)金申贖類債券ETF。

本所前期已先后開展單市場國債ETF和地方債ETF的通用回購交易。單市場國債ETF，是指跟蹤滬市國債指數(shù)，或跟蹤跨市場指數(shù)但通過抽樣復(fù)制選取的申贖組合證券僅包含本所上市交易國債的單市場債券ETF。單市場地方債ETF，是指跟蹤滬市地方政府債指數(shù)，或跟蹤跨市場指數(shù)但通過抽樣復(fù)制選取的申贖組合證券僅包含本所上市交易地方政府債的單市場債券ETF。

單市場國債ETF、單市場地方債ETF和政金債ETF的通用回購交易參照適用《上海證券交易所債券交易規(guī)則適用指引第2號——債券通用質(zhì)押式回購交易》相關(guān)規(guī)定。

二、可用于開展通用回購交易的債券ETF資格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)券折算值的計算，由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱中國結(jié)算)另行規(guī)定。

本所通過交易系統(tǒng)或官方網(wǎng)站轉(zhuǎn)發(fā)中國結(jié)算公布的可用于開展通用回購交易的債券ETF及標(biāo)準(zhǔn)券折算值。

三、投資者當(dāng)日買入的債券ETF份額，當(dāng)日可申報進(jìn)入回購質(zhì)押庫。

投資者當(dāng)日申購的單市場國債ETF、單市場地方債ETF、單市場政金債ETF份額，當(dāng)日可申報進(jìn)入回購質(zhì)押庫;投資者當(dāng)日申購的跨銀行間政金債ETF，份額交收完成后可申報進(jìn)入回購質(zhì)押庫。

已進(jìn)入回購質(zhì)押庫的債券ETF份額不得賣出和贖回;投資者當(dāng)日申報出庫的債券ETF份額可以申報賣出或者贖回,跨銀行間政金債ETF贖回結(jié)果以中國結(jié)算日終處理結(jié)果為準(zhǔn)。

四、投資者當(dāng)日申報出庫的國債、地方政府債和政策性金融債可分別用于申購單市場國債ETF、單市場地方債ETF和單市場政金債ETF;當(dāng)日贖回單市場國債ETF、單市場地方債ETF和單市場政金債ETF獲得的國債、地方政府債和政策性金融債可以申報入庫。

五、投資者申報入庫的債券ETF的單位為份，申報數(shù)量為100份或其整數(shù)倍，單筆申報最大數(shù)量不超過10萬份。

六、各市場參與人應(yīng)當(dāng)按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 上海證券交易所 深圳證券交易所債券質(zhì)押式回購交易結(jié)算風(fēng)險控制指引》的相關(guān)規(guī)定，建立完備的回購風(fēng)險控制機制，加強自身及客戶回購交易風(fēng)險防范。

七、直接使用本所交易單元的會員及其他機構(gòu)，在初次開展債券ETF通用回購交易之前，技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)接入本所與中國結(jié)算的全天候測試環(huán)境進(jìn)行測試，確保各技術(shù)系統(tǒng)驗證正常。

八、本通知自2022年10月24日起施行。2013年2月7日發(fā)布的《關(guān)于在上海證券交易所上市的國債交易所交易基金計入回購質(zhì)押庫的通知》(上證基字〔2013〕33號)同時廢止。

特此通知。

上海證券交易所

二〇二二年十月二十一日

本文來源于“上海證券交易所”官網(wǎng)，智通財經(jīng)編輯：李東敏。