中國人民銀行在5月19日發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告（2022）》，給出了最新的中國銀行業(yè)壓力測試結(jié)果。

(相關(guān)資料圖)

為進一步發(fā)揮壓力測試在風險監(jiān)測和評估方面的重要作用，2022年，央行對全國4008家銀行機構(gòu)開展壓力測試，充分評估銀行體系在多種“重度但可能”不利沖擊下的穩(wěn)健性狀況。

本次參試銀行共4008家，包括6家大型國有商業(yè)銀行、12家股份制商業(yè)銀行、?128家城市商業(yè)銀行、1592家農(nóng)村商業(yè)銀行、546家農(nóng)村信用社、23家農(nóng)村合作銀行、1639?家村鎮(zhèn)銀行、19家民營銀行、42家外資法人銀行和1家直銷銀行。

測試包括償付能力宏觀情景壓力測試、償付能力敏感性壓力測試、流動性風險壓力測試和傳染性風險壓力測試。

宏觀情景壓力測試結(jié)果顯示，19家國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行(D-SIBs)整體資本充足水平較高，運行穩(wěn)健。不過，19家D-SIBs風險抵御能力有所差異。在輕度、中度、重度壓力情景下，2024年末分別有4家、6家、9家銀行未通過測試。

敏感性壓力測試結(jié)果顯示，19家D-SIBs對信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化具有較強的風險抵御能力，其余銀行整體可承受該測試下兩項沖擊。

報告指出，中小微企業(yè)及個人經(jīng)營性貸款、客戶集中度、同業(yè)交易對手、房地產(chǎn)融資等領(lǐng)域風險值得關(guān)注。

報告指出，在中小微企業(yè)及個人經(jīng)營性不良貸款率上升600%的沖擊下，全部參試銀行整體資本充足率降至10.42%，下降4.61個百分點。若最大5家非同業(yè)集團客戶、同業(yè)交易對手違約(損失率60%)，整體資本充足率分別降至12.08%、12.36%，分別下降2.95、2.67個百分點。若房地產(chǎn)開發(fā)不良貸款率、購房及其他不良貸款率分別上升15、9個百分點，房地產(chǎn)非標準化、標準化資產(chǎn)不良資產(chǎn)率分別上升15、9個百分點，整體資本充足率下降至13.03%，下降2個百分點。

流動性風險壓力測試結(jié)果顯示，參試銀行流動性承壓能力整體較強。同業(yè)依賴高的銀行流動性承壓能力較差。

傳染性風險壓力測試結(jié)果顯示，絕大多數(shù)銀行具備面對單家銀行違約的抵御能力，銀行業(yè)中的非銀行金融機構(gòu)違約并未顯著增強銀行間的風險傳染性。

同時，證券業(yè)、保險業(yè)金融機構(gòu)違約一定程度上增強了銀行間風險傳染性。若證券業(yè)、保險業(yè)金融機構(gòu)首先發(fā)生違約，致使參試銀行同業(yè)投資受損，再考慮參試銀行之間發(fā)生信用違約，共有7家參試銀行未能通過測試，較不考慮證券業(yè)、保險業(yè)金融機構(gòu)違約的情況，僅增加了3家銀行，且未增加傳染輪數(shù)。

償付能力敏感性壓力測試考察整體及重點領(lǐng)域風險狀況惡化對全部參試銀行資本充足水平的瞬時不利影響。流動性風險壓力測試考察政策因素、宏觀經(jīng)濟因素、突發(fā)因素等多種流動性風險壓力因素對全部參試銀行各到期期限的現(xiàn)金流缺口的影響。傳染性風險壓力測試僅對資產(chǎn)規(guī)模在3000億元以上的60家銀行開展，考察銀行之間以及銀行與非銀行金融機構(gòu)之間的風險傳染效應(yīng)。

本文來源：澎湃新聞，原文標題：《央行發(fā)布最新銀行業(yè)壓力測試結(jié)果：房地產(chǎn)融資等領(lǐng)域風險值得關(guān)注》

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